Introduire des outils mathématiques et des méthodes numériques permettant d'évaluer et de mesurer le risque de marché ou de crédit d'un portefeuille constitué d'actifs financiers.
On insistera :
- sur les modèles financiers et leur résolution numérique à l'aide d'outils informatiques ;
- sur la calibration des modèles d'évaluation à partir des données de marché ;
- sur l'interprétation financière des résultats.
Un mémoire de fin d'études sera à rédiger. C'est un travail personnel sur une problématique originale et motivée, traitée avec les compétences acquises dans la formation. Le tutorat est assuré par les enseignants pour la préparation du mémoire.